Calcul stochastique et processus de Markov (J. F. Le Gall)
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Ce cours donne la construction de l’intégrale stochastique d’Ito et les éléments importants du calcul stochastique pour des processus continus, utilisés ensuite pour les équations différentielles stochastiques. Il traite à cette occasion des martingales, semi-martingales et des processus de Markov.
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