Résumé
Ce cours donne d’abord rapidement des résultats généraux théoriques sur les chaines ou processus de Markov, en particulier sur la convergence vers une loi d’équilibre. Il développe ensuite les notions d’algorithme stochastique et contrôle, des classes de processus classiques tels que les les processus de Poisson et les processus de sauts et des applications en lien avec la génétique, les files d’attente, les algorithmes ou la finance.
