CALCUL STOCHASTIQUE
ET PROCESSUS DE MARKOV

Auteur(s)/Autrice(s)

Jean-François LE GALL

Thématique(s)

Probabilités

Niveau scolaire

Master 2

Type de contenu

Cours

Utile pour préparer

Niveau de difficulté

Moyen

Résumé

Ce cours donne la construction de l’intégrale stochastique d’Ito et les éléments importants du calcul stochastique pour des processus continus, utilisés ensuite pour les équations différentielles stochastiques. Il traite à cette occasion des martingales, semi-martingales et des processus de Markov.

Mots clefs : intégrale stochastique, calcul stochastique, martingales, processus de Markov, EDS

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