Subordinators : examples and applications

Auteur(s)/Autrice(s)

Jean BERTOIN

Thématique(s)

Probabilités

Niveau scolaire

Master 2

Type de contenu

Cours

Utile pour préparer

Niveau de difficulté

Moyen

Résumé

Ce cours a pour sujet les processus à accroissements indépendants stationnaires (processus de Lévy) et traite principalement de ceux qui sont croissants (les subordinateurs). Il fait le le lien avec les ensembles régénératifs qui sont les images des subordinateurs. Il propose des applications à des problèmes de recouvrement aléatoire, aux équations de Burger et aux temps d’occupation du mouvement Brownien.

Mots clefs : processus de Lévy, ensemble régénératif